Alcune recenti elaborati hanno come tema principale l’indice di Hurst. Tale strumento serve  per identificare un classico esempio di long range dependence (LDR). Altri fenomeni aventi tali caratteristiche sono abbastanza comuni in natura, basti pensare alla meteorologia, quindi all’alternanza tra periodi freddi, magari caratterizzati da glaciazioni, e secoli molto più caldi, oppure alla geofisica, in particolare con riferimento all’attività vulcanica nel corso del tempo.
La LDR è stato poi meglio esplorata e studiata nei decenni successivi, sia dal punto di vista statistico-econometrico, con la creazione di modelli atti a spiegarla e prevederla, sia da quello matematico, in particolare a seguito della grande diffusione della geometria frattale a partire dagli anni settanta del secolo scorso.
Diversi autori cominciarono ad applicare il fenomeno allo studio dei mercati finanziari, cercando di utilizzarlo come base per sviluppare nuovi modelli predittivi maggiormente efficienti di quelli allora, nonché attualmente, in uso.